外汇EA及其工作原理
2012-05-14 14:54:55 来源： 作者：
EA 即 Expert Advisors 的英文缩写，中文意思专家顾问，俗称智能交易系统，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器自动交易的过程。
一、人工操盘过程
下面我们就以MT4外汇客户端为例，首先来分析一个外汇交易员手工进行外汇交易的操作过程：其步骤如下：
1.打开外汇交易客户端，选定一种货币对图表；
2。监视该货币对的K线趋势图，俗称盯盘，寻找开仓或者是平仓的时机，即开仓或者是平仓的条件
3。如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)或者平仓
4。重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。
5。如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。
6。若继续交易，重复2->3->4->5步
7。若不进行交易，退出外汇客户端。
二、机器操盘过程
基于以上的分析，我们已经知道一个完整的智能交易系统(俗称EA)在运行后必须要实现的基本功能，就是上述的人工操作的1-5步。 这也就是智能交易系统的基本工作过程，所以智能交易系统的工作原理就是由程序员 借助一门计算机程序设计语言，通过编写程序交易 指令模拟人类交易员的行为进行下单操作，实现机器自动进行交易的过程。主要执行过程可分为：盯盘->开仓->再盯盘->平仓，如此循环执行的过程。
关于支持机器自动交易的平台，目前外汇市场上流行的就是MetaQuotes公司的MT4平台，由于这个平台中嵌入了一种MQL4语言，它提供了对服务器端的数据访问并可进行交易操作的接口，程序交易者可以根据自己的交易策略来编写自己的自动交易系统，从而实现让机器自动交易，既可以减轻人类的工作量，又可以克服人类交易中的一此性格弱点，但目前的EA开发，尚所早期起步阶段，有的还存在缺陷，但相信随着技术的发展，机器自动交易终将会逐步取代人类的手工操作。届时会给交易者一项新的选择。
三、相关MQL语言知识：
为了实现机器操作，再来看看所需的MQL4语言的相关知识：
1.掌握MQL4语言的基本语法和程序的构成，及运行流程
有关语法部分，请读者参看相关的资料，这里略去。
关于程序的构成，对于一个智能交易系统EA程序来说：主要由三个函数构成分别是：
init():初始化函数，负责程序变量及数据初始输入；只在程序调入时执行一次，一般不用重写内容。
deinit():反初始化函数，负责程序退出时，将数据从内存中清除；只在程序退出时，执行一次，一般不用重写内容。
start():开始函数，也即程序的主函数，负责EA程序 的全部交易执行过程，实际上他是一个EA的交易管理与执行函数。每隔一定时间，一般几秒之内，执行一次，就是循环执行，起到程序退出时终止
运行流程：启动EA后，程序的INTI()开始执行一次，-->然后 START()循环执行--->最后退出EA时deinit()执行一次
2。mql4中与交易相关的交易函数：
开仓函数：
int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, void comment, void magic, void expiration, void arrow_color)
这个功能主要应用于开仓位置和挂单交易.
参量:
symbol - 交易货币对。
cmd - 购买方式。
volume - 购买手数。
price - 收盘价格。
slippage - 最大允许滑点数。
stoploss - 止损水平。
takeprofit - 赢利水平。
comment - 注解文本。
magic - 定单指定码。可以作为用户指定识别码使用。
expiration - 定单有效时间(只限挂单)。
arrow_color - 图表上箭头颜色。如果参量丢失或存在CLR_NONE价格值不会在图表中画出
平仓函数：
bool OrderClose( int ticket, double lots, double price, int slippage, void Color)
对定单进行平仓操作。如果函数成功，返回的值是真实的。如果函数失败，返回的值是假的。获得详细错误信息，请查看GetLastError()函数。
参量:
ticket - 定单编号。
lots - 手数。
price - 收盘价格。
slippage - 最高划点数。
Color - 图表中标记颜色。如果参量丢失，CLR_NONE值将不会在图表中画出。
定单修改函数：
bool OrderModify( int ticket, double price, double stoploss, double takeprofit, datetime expiration, void arrow_color)
对于先前的开仓或挂单进行特性修改。如果函数成功，返回的值为 TRUE。如果函数失败，返回的值为FALSE。 获得详细的错误信息,查看 GetLastError()函数。
参量:
ticket - 定单编号。
price - 收盘价格
stoploss - 新止损水平。
takeprofit - 新赢利水平。
expiration - 挂单有效时间。
arrow_color - 在图表中允许对止损/赢利颜色进行修改。如果参量丢失或存在CLR_NONE 值，在图表中将不会显示。
四、源码的交易流程分析
下面的源码是一个基于移动平均线的智能交易系统的代码 ，整个程序非常简洁但EA的功能又非常齐全，实现了完全由电脑自动下单和平仓，整个程序只用了一个START()函数来实现 。程序代码分析
参看代码中的相关注释
//+------------------------------------------------------------------+
//| modifiedEA.mq4 |
//| Copyright ?2008, MetaQuotes Software Corp. |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- input parameters
extern double TakeProfit = 20;
extern double StopLoss = 30;
extern double Lots = 2;
extern double TrailingStop = 50;
extern int ShortEma = 5;
extern int LongEma = 60;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//----
//----
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----
//----
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int cnt, ticket, total;
double SEma, LEma;
//----
if (Bars < 100)
{
Print("bars less than 100");
return (0);
}
//----
if (TakeProfit < 10)
{
Print("TakeProfit less than 10");
return (0); // check TakeProfit
}
//----
SEma = iMA(NULL, 0, ShortEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
LEma = iMA(NULL, 0, LongEma, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0);
//----
static int isCrossed = 0;
isCrossed = Crossed(LEma, SEma);
//----
total = OrdersTotal();
if (total < 1)
{
if (isCrossed == 1) // 满足空仓条件，开空仓
{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + StopLoss * Point,
Bid - TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Green);
if (ticket > 0)
{
if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
Print("SELL order opened : ", OrderOpenPrice());
} else
Print("Error opening SELL order : ", GetLastError());
return (0);
}
if (isCrossed == 2) // 满足多仓条件，开多仓
{
ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - StopLoss * Point,
Ask + TakeProfit * Point, "EMA_CROSS", 12345, 0, Red);
if (ticket > 0)
{
if (OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES))
Print("BUY order opened : ", OrderOpenPrice());
} else
Print("Error opening BUY order : ", GetLastError());
return (0);
}
return (0);
}
//---- 订单修改，实现动态止盈止损跟踪
for (cnt = 0; cnt < total; cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if (OrderType() <= OP_SELL && OrderSymbol() == Symbol())
{
if (OrderType() == OP_SELL) // long position is opened
{
// check for trailing stop
if (TrailingStop > 0)
{
if (Bid - OrderOpenPrice() > Point * TrailingStop)
{
if (OrderStopLoss() < Bid - Point * TrailingStop)
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Bid - Point * TrailingStop,
OrderTakeProfit(), 0, Green);
return (0);
}
}
}
} else // go to short position
{
// check for trailing stop
if (TrailingStop > 0)
{
if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (Point * TrailingStop))
{
if ((OrderStopLoss() > (Ask + Point * TrailingStop)))
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Ask + Point * TrailingStop,
OrderTakeProfit(), 0, Red);
return (0);
}
}
}
}
}
}
//----
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// 移动平均线多空条件判断，
int Crossed(double line1, double line2)
{
static int last_direction = 0;
static int current_direction = 0;
//Don't work in the first load, wait for the first cross!
static bool first_time = true;
if (first_time == true)
{
first_time = false;
return (0);
}
//----
if (line1 > line2)
current_direction = 2; //up 多头市场 上穿做多
if (line1 < line2)
current_direction = 1; //down 空头市场 下穿做空
//----
if (current_direction != last_direction) //changed 多空改变 {
last_direction = current_direction;
return (last_direction);
else return (0); //not changed
}
五、本文结论
从以上的分析,可以知道，所谓EA，就是由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易的过程, 具体步骤如下：
1。当用户打开外汇客户端程序后，由客户端程序调入用户在系统内已预置好的EA交易系统程序。
2。当EA程序启动后便开始对图表中货币对的K线趋势图，进行监视，寻找开仓的条件；
3。如果条件满足，进行下单开仓(做多或者做空)；
4。重复第二步，继续盯盘，假定第二步是开仓，就是寻找平仓的条件。
5。如果平仓的条件满足，进行平仓操作，计算盈亏核算。完成一次交易的循环。
6。若继续交易，EA重复2->3->4->5步
7。用户若不想让EA进行交易，可通过相关菜单操作设置禁用EA，或者退出外汇客户端。